面表 期权分析师
加入时间:2015-09-28

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标的波动是如何影响期权价格的?(二)

2015-10-15 14:48:00

Vega 值衡量了波动率变动 1%时期权价格的变化情况。行权价距离标的价格越远,Vega 值越小,平值期权的 Vega 值最大;但并不是说平值期权的波动率风险最大。

标的波动是如何影响期权价格的?(一)

2015-10-15 14:47:00

通过期权价格反推出的隐含波动率可以作为期权定价模型中波动率的参考值。隐含波动率存在波动率微笑和波动率期限结构、均值回复性等特征。

50ETF期权合成期货的构建和资金占用

2015-10-15 14:43:00

本文介绍使用 50ETF 期权构建“合成期货”的方式。使用行权价为 K 的期权构建的合成期货,与价格为 K+C-P 的期货在到期损益上完全一致。

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